Kuidas kasutada funktsiooni Exceli ODDFPRICE -

Kokkuvõte

Funktsioon Exceli ODDFPRICE tagastab paaritu (ebaregulaarse) esimese perioodiga väärtpaberi 100 dollari nimiväärtuse hinna.

Eesmärk

Saage hind 100 dollari paaritu esimese perioodi kohta

Tagastusväärtus

Võlakirja hind

Süntaks

= ODDFPRICE (sd, md, id, fd, määr, yld, redem, sagedus, (alus))

Argumendid

  • sd - väärtpaberi arvelduskuupäev.
  • md - väärtpaberi lõpptähtaeg.
  • id - väärtpaberi emiteerimise kuupäev.
  • fd - esimese kupongi kuupäev.
  • intressimäär - väärtpaberi aastane kupongimäär.
  • yld - aastane nõutav tootlus.
  • redem - lunastusväärtus 100 dollari nimiväärtuse kohta.
  • sagedus - kupongimaksed aastas (aasta = 1, poolaasta = 2; kvartal = 4).
  • alus - (valikuline) päevade loendamise alus (vt allpool, vaikimisi = 0).

Versioon

Excel 2003

Kasutusjuhised

Mõne võlakirja esimene või viimane periood on ebaregulaarne, mistõttu intressimaksed ei sobi tavapärase ajakavaga. Ebaregulaarse esimese perioodiga võlakirja hinna arvutamiseks võite kasutada funktsiooni ODDFPRICE. Funktsioon ODDFPRICE tagastab ebaregulaarse (lühikese või pika) esimese perioodiga väärtpaberi 100 dollari nimiväärtuse hinna.

Näide

Oletame, et peame arvutama võlakirja 100 dollari nimiväärtuse hinna, mille esimene kupongi kuupäev on 15. veebruar 2019. Võlakiri emiteeriti 1. detsembril 2018, lõpptähtaeg on 15. veebruar 2022 ja selle kupongimäär on 5% nõutava 6% tootlusega. Maksed on poolaastased, päevade loendamise aluseks on USA 30/360 ja lunastusväärtus on 100 dollarit. Näidatud näites on valem F5-s järgmine:

=ODDFPRICE(C9,C11,C8,C10,C6,C7,C5,C12,C13)

Nende sisendite korral tagastab funktsioon ODDFPRICE 97,26, rakendades valuutanumbri vormingut.

Kuupäevade sisestamine

Excelis on kuupäevad seerianumbrid. Üldiselt on parim viis kehtivate kuupäevade sisestamiseks kasutada lahtriviiteid, nagu näites näidatud. Kehtivate kuupäevade sisestamiseks otse funktsiooni sisse saate kasutada funktsiooni DATE. Selle illustreerimiseks on allpool toodud valemis kõik väärtused kõvakodeeritud. Funktsiooni DATE kasutatakse kõigi nelja vajaliku kuupäeva edastamiseks:

=ODDFPRICE(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,0.06,100,2,0)

Alus

Põhiargument kontrollib päevade loendamist. Funktsioon ODDFPRICE võimaldab 5 valikut (0–4) ja vaikimisi nulli, mis määrab USA 30/360 aluse. See artikkel vikipeedias annab üksikasjaliku selgituse saadaolevatest konventsioonidest.

Alus Päevade arv
0 või välja jäetud USA (NASD) 30/360
1 Tegelik / tegelik
2 Tegelik / 360
3 Tegelik / 365
4 Euroopa 30/360

Märkused

  • Excelis on kuupäevad seerianumbrid.
  • Kõik kuupäevad pluss sagedus ja alus kärbitakse täisarvudeks.
  • Kui kuupäevad on valed (st mitte tegelikult kuupäevad), tagastab ODDFPRICE #VALUE!
  • ODDFPRICE tagastab #NUM, kui:
    • (tähtaeg> esimene_korpus> arveldus> emissioon) ei vasta tõele
    • Tähtaeg ei järgi sageduse intervalli wrt viimase kupongi kuupäeva
    • Alus on vahemikust väljas

Huvitavad Artiklid...