Kuidas kasutada funktsiooni Exceli ODDLYIELD -

Kokkuvõte

Funktsioon Exceli ODDLYIELD tagastab paaritu (ebaregulaarse) viimase perioodiga väärtpaberi tootluse.

Eesmärk

Saage tagatise saagis paaritu viimase perioodiga

Tagastusväärtus

Saagis protsentides

Süntaks

= ODDLYIELD (sd, md, ld, määr, pr, redem, sagedus, (alus))

Argumendid

• sd - väärtpaberi arvelduskuupäev.
• md - väärtpaberi lõpptähtaeg.
• ld - tagatise viimane intressi kuupäev.
• määr - tagatise intressimäär.
• pr - 100 USD nimiväärtuse hind.
• redem - lunastusväärtus 100 dollari nimiväärtuse kohta.
• sagedus - kupongimaksed aastas (aasta = 1, poolaasta = 2; kvartal = 4).
• alus - (valikuline) päevade loendamise alus (vt allpool, vaikimisi = 0).

Versioon

Excel 2003

Kasutusjuhised

Mõne võlakirja esimene või viimane periood on ebaregulaarne, mistõttu intressimaksed ei sobi tavapärase ajakavaga. Ebaregulaarse viimase perioodiga võlakirja tootluse arvutamiseks võite kasutada funktsiooni ODDLYIELD. Funktsioon ODDLYIELD tagastab lühikese või pika viimase perioodiga väärtpaberi tootluse protsentides.

Näide

Näidatud näites tahame arvutada võlakirja tootlust, mille viimane intressi kuupäev on 15. oktoober 2017 ja arveldus kuupäev 5. veebruar 2018. Võlakirja lõpptähtaeg on 15. juuni-2018 ja selle kupongimäär on 5%. Maksed on poolaastased, päevade loendamise aluseks on USA 30/360 ja lunastusväärtus on 100 dollarit. Näidatud näites on valem F5-s järgmine:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

Nende sisenditega tagastab funktsioon ODDLYIELD 6,32%, rakendades protsentarvu vormingut.

Kuupäevade sisestamine

Excelis on kuupäevad seerianumbrid. Üldiselt on parim viis kehtivate kuupäevade sisestamiseks kasutada lahtriviiteid, nagu näites näidatud. Kehtivate kuupäevade sisestamiseks otse funktsiooni sisse on parim valik DATE. Selle illustreerimiseks on allpool toodud valemis kõik väärtused kõvakodeeritud, kusjuures kolme nõutava kuupäeva sisestamiseks kasutatakse funktsiooni DATE.

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Alus

Põhiargument kontrollib päevade loendamist. Funktsioon ODDLYIELD võimaldab 5 valikut (0–4) ja vaikimisi null, mis määrab USA 30/360 aluse. See artikkel vikipeedias annab üksikasjaliku selgituse saadaolevatest konventsioonidest.

Alus	Päevade arv
0 või välja jäetud	USA (NASD) 30/360
1	Tegelik / tegelik
2	Tegelik / 360
3	Tegelik / 365
4	Euroopa 30/360

Märkused

• Excelis on kuupäevad seerianumbrid.
• Kõik kuupäevad pluss sagedus ja alus kärbitakse täisarvudeks.
• Kui mõni kuupäev on vale (st mitte tegelikult kuupäev), tagastab ODDLYIELD #VALUE!
• ODDLYIELD tagastab #NUM, kui:
  • (tähtaeg> arveldus> viimane_huvi) EI OLE tõsi
  • Määr <0 või pr <= 0
  • Alus on vahemikust väljas