Kuidas kasutada Exceli funktsiooni ODDLPRICE -

Lang L: none (table-of-contents)

Kokkuvõte

Funktsioon Exceli ODDLPRICE tagastab paaritu (ebaregulaarse) viimase perioodiga väärtpaberi 100 dollari nimiväärtuse hinna.

Eesmärk

Hankige 100-dollarise nimiväärtuse hind paaritu viimase perioodiga

Tagastusväärtus

Võlakirja hind

Süntaks

= ODDLPRICE (sd, md, id, määr, yld, redem, sagedus, (alus))

Argumendid

  • sd - väärtpaberi arvelduskuupäev.
  • md - väärtpaberi lõpptähtaeg.
  • id - tagatise viimane intressi kuupäev.
  • määr - tagatise intressimäär.
  • yld - aastane nõutav tootlus.
  • redem - lunastusväärtus 100 dollari nimiväärtuse kohta.
  • sagedus - kupongimaksed aastas (aasta = 1, poolaasta = 2; kvartal = 4).
  • alus - (valikuline) päevade loendamise alus (vt allpool, vaikimisi = 0).

Versioon

Excel 2003

Kasutusjuhised

Mõne võlakirja esimene või viimane periood on ebaregulaarne, mistõttu intressimaksed ei sobi tavapärase ajakavaga. Ebaregulaarse viimase perioodiga võlakirja hinna arvutamiseks võite kasutada funktsiooni ODDLPRICE. Funktsioon ODDLPRICE tagastab lühikese või pika viimase perioodiga väärtpaberi 100 dollari nimiväärtuse hinna.

Näide

Oletame, et peame arvutama võlakirja 100 dollari nimiväärtuse hinna, mille viimane intressikuupäev on 15. oktoober 2017 ja arveldamise kuupäev 5. veebruar 2018. Võlakirja lõpptähtaeg on 15. juuni-2018 ja selle kupongimäär on 5% nõutava tootlusega 6%. Maksed on poolaastased, päevade loendamise aluseks on USA 30/360 ja lunastusväärtus on 100 dollarit. Näidatud näites on valem F5-s järgmine:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

Nende sisendite korral tagastab funktsioon ODDLPRICE 99,61, rakendades valuutanumbri vormingut.

Kuupäevade sisestamine

Excelis on kuupäevad seerianumbrid. Üldiselt on parim viis kehtivate kuupäevade sisestamiseks kasutada lahtriviiteid, nagu näites näidatud. Kehtivate kuupäevade sisestamiseks otse funktsiooni sisse on parim valik DATE. Selle illustreerimiseks on allpool toodud valemis kõik väärtused kõvakodeeritud. Funktsiooni DATE kasutatakse kõigi kolme nõutava kuupäeva edastamiseks:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Alus

Põhiargument kontrollib päevade loendamist. Funktsioon ODDLPRICE lubab 5 valikut (0–4) ja vaikimisi null, mis määrab USA 30/360 aluse. See artikkel vikipeedias annab üksikasjaliku selgituse saadaolevatest konventsioonidest.

Alus Päevade arv
0 või välja jäetud USA (NASD) 30/360
1 Tegelik / tegelik
2 Tegelik / 360
3 Tegelik / 365
4 Euroopa 30/360

Märkused

  • Excelis on kuupäevad seerianumbrid.
  • Kõik kuupäevad pluss sagedus ja alus kärbitakse täisarvudeks.
  • Kui kuupäevad on valed (st mitte tegelikult kuupäevad), tagastab ODDLPRICE #VALUE!
  • ODDLPRICE tagastab #NUM, kui:
    • (tähtaeg> arveldus> viimane_huvi) EI OLE tõsi
    • Alus on vahemikust väljas

Huvitavad Artiklid...