Kuidas kasutada funktsiooni Exceli ODDFYIELD -

Kokkuvõte

Funktsioon Exceli ODDFYIELD tagastab paaritu (ebaregulaarse) esimese perioodiga väärtpaberi tootluse.

Eesmärk

Hangi saagikindlust paaritu esimese perioodiga

Tagastusväärtus

Saagis protsentides

Süntaks

= ODDFYIELD (sd, md, id, fd, määr, pr, redem, sagedus, (alus))

Argumendid

  • sd - väärtpaberi arvelduskuupäev.
  • md - väärtpaberi lõpptähtaeg.
  • id - väärtpaberi emiteerimise kuupäev.
  • fd - esimese kupongi kuupäev.
  • intressimäär - väärtpaberi aastane kupongimäär.
  • pr - tagatise hind.
  • redem - lunastusväärtus 100 dollari nimiväärtuse kohta.
  • sagedus - kupongimaksed aastas (aasta = 1, poolaasta = 2; kvartal = 4).
  • alus - (valikuline) päevade loendamise alus (vt allpool, vaikimisi = 0).

Versioon

Excel 2003

Kasutusjuhised

Mõne võlakirja esimene või viimane periood on ebaregulaarne, mistõttu intressimaksed ei sobi tavapärase ajakavaga. Ebaregulaarse esimese perioodiga võlakirja tootluse arvutamiseks võite kasutada funktsiooni ODDFYIELD. Funktsioon ODDFYIELD tagastab lühikese või pika esimese perioodiga väärtpaberi tootluse (protsentides).

Näide

Näidatud näites tahame arvutada võlakirja tootluse, mille arvelduskuupäev on 1. veebruar 2019. Võlakirja lõpptähtaeg on 15. veebruar-2022 ja selle kupongimäär on 5%, esimene kupong makstakse 15. veebruaril 2019. Maksed on poolaastased, päevade loendamise aluseks on USA 30/360 ja lunastusväärtus on 100 dollarit. Näidatud näites on valem F5-s järgmine:

=ODDFYIELD(C10,C12,C9,C11,C7,C5,C6,C13,C14)

Nende sisenditega tagastab funktsioon ODDFYIELD tootluse 6,10%, rakendades protsentarvu vormingut.

Kuupäevade sisestamine

Excelis on kuupäevad seerianumbrid. Üldiselt on parim viis kehtivate kuupäevade sisestamiseks kasutada lahtriviiteid, nagu näites näidatud. Kehtivate kuupäevade sisestamiseks otse funktsiooni sisse on parim valik DATE. Selle illustreerimiseks on allpool toodud valemis kõik väärtused kõvakodeeritud, kusjuures kõigi nelja nõutava kuupäeva jaoks kasutatakse funktsiooni DATE.

=ODDFYIELD(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,97,100,2,0)

Alus

Põhiargument kontrollib päevade loendamist. Funktsioon ODDFYIELD võimaldab 5 valikut (0–4) ja vaikimisi nulli, mis määrab USA 30/360 aluse. See artikkel vikipeedias annab üksikasjaliku selgituse saadaolevatest konventsioonidest.

Alus Päevade arv
0 või välja jäetud USA (NASD) 30/360
1 Tegelik / tegelik
2 Tegelik / 360
3 Tegelik / 365
4 Euroopa 30/360

Märkused

  • Excelis on kuupäevad seerianumbrid.
  • Kõik kuupäevad pluss sagedus ja alus kärbitakse täisarvudeks.
  • Kui kuupäevad on valed (st mitte tegelikult kuupäevad), tagastab ODDFYIELD #VALUE!
  • ODDFYIELD tagastab #NUM, kui:
    • (tähtaeg> esimene_korpus> arveldus> emissioon) EI OLE tõsi
    • Määr <0 või pr <= 0
    • Alus on vahemikust väljas

Huvitavad Artiklid...